볼린저밴드는 주가가 밴드내에 머무를 확율을 계산한다.
볼린져밴드값을 구하는 공식을 보자.
BAND = MA(moving average) +/- 승수 * 표준편차
밴드값에 표준편차라는것이 있다.
이 표준변차 즉 시그마값이 밴드내에 주가가 머무는 확율을 결정한다.
일반적으로 2σ를 사용한다.
이론적인 공식 분석을 하려는것은 아니다.
나도 공식에 대한 기본 이론은 모른다.
위의 도표는 정규분포도이다.
2σ 범위의 확률을 보면 0.9544, 22/1 확률로 주가는 밴드내에 머물게 된다.
볼린저밴드는 95.44%의 확률로 밴드내에 주가가 표시되도록 표준편차를 정한것이다.
이 승수는 언제던지 수정이 가능하다.
하지만 대부분 2라는 승수를 쓰기를 권장하고 또 그렇게 하고있다.
여기서 역발상을 해보자.
승수가 2일때 대부분의 캔들은 볼린저밴드 안쪽에 묶이게 된다.
즉, 22개의 캔들이 연속해서 밴드내에 있다면 다음 캔들은 밴드를 벗어난다는 이야기가 된다.
굳이 세어볼려는 분은 없으리라 생각한다.
확률이 그렇다는것이다.
승수를 조정하면 어떤 결과가 나올지에 대한 의문을 갖자는 것이다.
잠깐 검은백조에 대하여 알아보고 넘어가자
예상할 수 없는 상황이 발생했다는 뜻으로 사용하는 단어이다.
검은백조에 대하여 탈렙이라는 학자는 다음 세 가지 특성을 갖는다고 말하고있다.
1. 블랙 스완은 아웃라이어(outlier)다.
경험과 통계에 바탕을 둔 예측모형의 영역 밖에 있는 극히 드문 사건이다.
‘무엇을 모르고 있는지도 모르는 일’이다.
2. 블랙 스완은 극단적으로 충격이 큰 사건이다.
불가능하리라 여겼던 일이 터진 만큼 충격도 클 수밖에 없다.
3. 미리 내다보는 예측이 아니라 나중에 돌이켜보는 설명만이 가능한 사건이다.
독일의 1차대전 개전이나, 한국의 6.25, 미국의 9.11 등이 역사적 검은백조라 할 수 있다.
남대문이 불타버린것도 관리소홀로 결론지었지만 검은백조로 설명이 가능하다.
왜 검은 백조이야기가 나왔는가?
예상할 수 없는 상황을 예상해보고 정규분포의 아웃라이어를 일상 속에 넣어보자는 시도이다.
볼린저밴드에 그것이 가능하다.
정규분포도가 중간부분이 높지않고 양옆의 꼬리에서 충분한 값을 갖는 경우가있다.
이러한 꼬리 부분을 팻테일(fat tail)이나 롱테일(long tail)이라고 한다.
팻테일 즉 뚱뚱한 꼬리가 검은백조가 나타나는 구간으로 확률은 낮지만 급등하는 구간을 잡게된다.
설명은 이렇게 하지만 실제 차트를 보면 쉽게 이해가 된다.
승수를 고치는 이유를 알아야 실수하지 않기 때문에 서론이 길었다.
승수 2의 차트를 보자
대부분의 주가는 볼린저내에 머문다.
다시 승수 1의 차트를 보자.
볼린저 밴드를 벗어나는 주가를 볼 수 있다.
승수가 1로 변경됨에따라 68%의 주가는 밴드내에 나머지는 밴드 바깥쪽에 위치한다.
밴드를 위로 벗어나면 과열로 판단하여 주가 상승에 동참하는 추세 매매가 성립된다.
두가지 승수를 동시에 사용하여 보자.
노란색 밴드내에서만 주식을 보유하는 전략으로 정규분포의 꼬리 부분에 해당하는 상승의 마지막 부분에 해당된다.
그런데 왜 1과 2사이에서 보유하는가?
2의 승수를 넘어가면 완전 과열 상태로 이 때 부터 매수에 동참하여 수년 내에 보지 못한 급등과 수익을 가져갈 수 있는데 말이다.
우리는 그저68%~95% 사이의 확률에서 조금 씩 먹어도 배부르니까 승수 2를 넘어가면 다른 나라라고 생각하고, 상승에 흥분하지 말고, 언제 팔것인지를 생각하고, 즉각 즉각 눈에 보이는 매도시점에서 팔아버리면 된다.
그런데 여기에도 문제는 있다.
주가가 횡보할 때에는 1과 2사이를 자주 벗어나서 매매 손실이 발생한다.
한가지 기법만으로는 성공하지 못하는 이유가 여기에서도 적용된다.
어떤 기법이라도 완벽하지 않으며 한가지 기법으로도 안된다.
지금 설명하는 볼린저밴드 응용은 보유기간에 대한 설명으로 만족하여야 한다.
지금 보유한 종목이 어떤 상태인지 이제는 수익을 확정할 때인지 정리해서 팔때가 되었는지 확인해보고자 하는것이다.
매수, 매도 시점은 이 설명으로는 많이 부족하다.
매매법은 포스트 여기저기에 있는 자료를 통하여 각자가 더하고 빼고 곱하고 나눠서 발전시켜나가기 바랍니다.
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